WI44306 ECTSQ1, Q2EngelsMaster
Martingales, Brownian Motion
FaculteitElektrotechniek, Wiskunde en Informatica
NiveauMaster
Studiejaar2025-2026
Beschrijving
1. Conditional expectation.
2. Martingales, stopping times, optional sampling.
3. Martingale convergence theorems, inequalities.
4. Elementary continuous-time stochastic processes: Poisson process, continuous-time Markov chains.
5. Brownian motion: definition, construction, basic properties.
Martingales associated to Brownian motion, brownion motion with drift.
6. Elementary introduction to the stochastic integral, Ito isometry
Reviews0 reviews
Nog geen reviews voor dit vak. Wees de eerste!
Heb jij dit vak gevolgd?
Deel je ervaring met toekomstige studenten. Inloggen met je TU Delft mailadres duurt één minuut.
Schrijf een review