WI3417TU6 ECTSQ1, Q2EngelsBachelor
Introduction to Mathematical Finance
FaculteitElektrotechniek, Wiskunde en Informatica
NiveauBachelor
Studiejaar2025-2026
Beschrijving
Part I: The binomial model for stock prices; the no-arbitrage method for derivatives' pricing. American options.
Part II: Random walk and Brownian motion, Ito-Doeblin formula, Black-Scholes-Merton equation.
Reviews0 reviews
Nog geen reviews voor dit vak. Wees de eerste!
Heb jij dit vak gevolgd?
Deel je ervaring met toekomstige studenten. Inloggen met je TU Delft mailadres duurt één minuut.
Schrijf een review